Форекс

15:03 Долгосрочный анализ профиля JPY (MN, W1)

EUR/JPY

MN: Тренд вверх. Канал восходящий. Наблюдается дивергенция.
Действие: в случае пробития канала, смена тренда.
W: Тренд вниз. Пробитие сходящегося треугольника на восходящем тренде вниз.
Действие: в случае пробоя -> смена тренда на mn;
В случае отскока -> продолжение тренда mn и смена направление тренда на w.

GBP/JPY

MN: Тренд вниз. Наблюдается дивергенция.
Действие: рассматривать позиции на продажу.
W: Тренд вниз. Возможно фигура «Голова и плечи».
Действие: рассматривать позиции на продажу после отката на w.

AUD/JPY

MN: Тренд вверх. Канал восходящий.
Действие: позиции по тренду.
W: Тренд вниз. Дивергенция перед началом движения
Действие:
В случае отскока -> продолжение MN движения
в случае пробоя канала вниз -> смена тренда на MN и продолжение W

NZD/JPY

MN: Неопределимо. Канал восходящий. Наблюдается дивергенция.
Действие: в случае пробития канала, смена тренда.
W: Тренд вниз. Сходящийся треугольник на восходящем тренде (у верхней границы)
Действие: в случае пробоя вверх -> продолжение тренда на mn;
в случае пробоя вниз -> ждем пробития канала на mn
В случае отскока -> продолжение нисходящего тренда на w.

USD/JPY

MN: Тренд вниз. Канал нисходящий. Наблюдается дивергенция.
Действие: рассматривать позиции на продажу.
W: Тренд вниз. Канал вниз. Перед отскоком в канале MN видна дивергенция.
Действие: в случае пробоя канала w вверх-> смена тренда на w;
Позиции на продажу рассматривать после отката.

CAD/JPY

MN: Неопределимо. Канал восходящий.
Действие: ждем отката до нижней границы канала, либо открытие позиций на меньшем таймфрейме в случае появления нисходящего тренда.
W: Тренд вниз. Модель « Голова и плечи». Перед отскоком в канале MN видна дивергенция.
Действие: в случае подтверждении модели H&S рассматривать позиции на продажу.

CHF/JPY

MN: Тренд вверх. Канал восходящий. Наблюдается дивергенция.
Действие: в случае пробоя нижней границы канала ->рассматривать позиции на продажу. Покупать бы не рекомендовал.
W: Тренд вниз. Сходящийся треугольник.
Действие: в случае пробоя треугольника w вверх -> продолжение тренда на MN;
В случае пробоя канала MN вниз -> рассматривать позиции на продажу.

P.S. Данный анализ не является руководством торговли. Все что вы делаете со своим счетом, вы делаете
на свой страх и риск!

С уважением И.А. “ньюгрофф”.

Торговый инструмент: GBP/USD, EUR/GPB. Период: D. Используемые индикаторы: IDNRSHIFT

В основе этой торговой системы лежат идеи, изложенные в статьях по торговле на прорывах волатильности американского трейдера Линды Рашке.

В чем суть метода? Л.Рашке выразила это так: “после того, как рынок имеет период отдыха, или сокращения диапазона, часто следует день тренда”.

Торговля на колебаниях выгодна только тогда, когда есть сами колебания и хорошая волатильность. Однако эта волатильность по природе весьма циклична; рынок испытывает постоянные отливы и приливы в виде сокращения диапазона/расширения диапазона. Тоби Крэйбел подробно описывает этот принцип в своей книге «Дэйтрейдинг с краткосрочными ценовыми моделями и прорывом диапазона открытия» (Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout). Он заявляет, что после того, как рынок имеет период отдыха, или сокращения диапазона, часто следует день тренда.

Как можно узнать, когда присоединяться к трендовому движению? Для большинства трейдеров чрезвычайно трудно научиться переключаться со стиля «торговли на колебаниях», где они ищут реакции и пробы, на «режим прорыва», что означает успеть на поезд. Многие биржевые брокеры делают деньги в 9 из 10 дней и затем отдают половину назад, пытаясь бороться с днем тренда.

День тренда — это день, когда рынок открывается на одном экстремуме своего диапазона, а закрывается на другом экстремуме. Он проходит большое расстояние с очень немногими восстановлениями”. Как можно узнать, когда присоединяться к трендовому движению? Л. Рашке предложила модель, ID/NR4, которая использует определенный набор правил. Это простой эффективный вход, объединенный со спящим стопом. Главный ключ к торговле по этой модели — заблаговременное идентифицирование существования состояния IDNR4.

IDNR4 является торговым днем с самым узким за последние четыре дня дневным диапазоном. Внутренний день имеет минимум выше минимума предыдущего дня и максимум ниже максимума предыдущего дня. Удовлетворение этих двух условий образовывает день ID/NR4.

В режиме прорыва мы не можем предсказать направление, в котором будем открывать сделку. Все, что мы можем сделать, это предсказать: должно произойти расширение волатильности. Следовательно, мы должны одновременно разместить на рынке и покупающий стоп, и продающий стоп. Затем в сделку нас «втянет» само движение цены.

Правила для Форекса:

1. Идентифицируем IDNR4.

2. Только на следующий день разместите покупающий стоп на один тик выше и продающий стоп на один тик ниже бара IDNR4.

3. Только в день вхождения, если сработал стоп на стороне покупки, введите дополнительный продающий стоп на один тик ниже бара IDNR4. Это означает: если сделка окажется проигрышной, мы не просто выйдем с убытком, а развернемся и откроем короткую позицию. (То же самое наоборот, если сначала открывается позиция на короткой стороне.)

4. Подтягивайте стоп, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Выход обычно осуществляется либо спустя сессию либо на второй бар

Правила на CFD(ам. акции, индексные акции и фьючерсы):

1. Идентифицируем ID/NR4. Поскольку ордера GTC на CFD брокерами российских ДЦ при закрытии торгового дня удаляются, то ждем открытия фондового рынка на сл. день.

2. Если уровни при открытии не пробиты, то ставим ордера GTC, а если был ГЭП на открытии, то открываем позицию маркет-ордером по первой цене после гэпа.

Выходы:

Вариант 2: если движение в день ID/NR4 большое(до 150 - 200 пунктов), то выход по закрытию этого дня(с учетом уровней Pivot), потому, что на следующий день возможен сильный откат назад.

Вариант 3: .поскольку IDNR4 часто инициирует начало сильного трендового движения, то важно в этом тренде удержаться и взять по возможности как можно больше от движения. Здесь наиболее целесообразным видится подтягивание стоп-профита вслед за ценой. Можно использовать уровень Pivot Monthly для установки смещаемого стопа. Прорыв этого уровня в обратном направлении может быть подтверждением разворота тенденции и выход на этом уровне вполне приемлем

Из всех графиков выбрал эти т.к. на них одновременно поступил сигнал
Посмотрим на днях:

на Н4:

на Н1:

Рабочий профиль. Лоты выставлены по движениям на разных таймфреймах. красный (0.1), синий(0.2), зеленый(0.3)

P.S. Данный материал не является сигналом для открытия позиций! Все что вы делаете со своим счетом вы делаете на свой страх и риск.

На последнем заседании ЕЦБ решил оставить ставку на уровне 4%. В то время как ФРС снизила её до 3. Очевидно, что в противостоянии евро-доллар сейчас евро имеет козырь в виде разности ставок величиной в 1%.
Можно предположить, что снижение ставки в США продолжится, а вот с ЕЦБ не всё так ясно. Трише не раз заявлял о повышательных инфляционных рисках, а ситуация с инфляцией в ЕС осложняется ещё и сильной дифферинциацей цен по всей территории союза.
Что же даёт эта разность ставок для анализа?
Чем ниже ставка рефинансирования, тем ниже процент на депозиты в банках. Значит, людям становится не выгодно хранить деньги в виде депозитов => они снимают эти деньги и идут их тратить, либо вкладывать в рисковые активы. Оба варианта ведут к тому, что улучшается экономическое положение. Но это долгосрочный эффект от снижения ставки. А в краткосрочной перспективе это означает, что при достежении достаточно низких уровней процентной ставки спрос на доллар увеличиться в разы, потому что можно получить дешёвые кредиты в долларах, опять же из-за низкой ставки рефинансирования.
Однако, к этому времени себе стоимость валюты может упасть. И с каждым сниженным процнтом будет уменьшаться в геометрической прогрессии.
Т.е. логично предположить, что уровень 1.55-1.6 по евродоллару будет достигнут, если ЕЦБ не начнёт политику снижения. Но! Спрос в ЕС не будет падать из-за наличия в союзе целого ряда развивающихся стран, а следовательно рост инфляции гарантирован.
Трише находится в досаточно щепитильной ситуации: последовать за Бернанке или сделать ставку на “новичков”.

Результаты снижения ФРС мы сможем увидеть как минимум через полгода. А до этого момента доллар продолжит слабеть.

AUD: На Н4 вместе хорошо идут jpy, chf, eur, gbp. В рабочий профиль можно взять GBP/AUD,EUR/AUD,AUD/JPY,AUD/CHF.
Работать на выбранных парах после пробития индексом границ бокового движения. В случае отскока работать на инструменте не рекомендуется.

NZD: Движение вверх. На индексе см. анализ индексов. На н4 вместе идут JPY, USD, CHF, GBP, EUR. В рабочий профиль пары EUR/NZD, GBP/NZD, NZD/CHF, NZD/JPY. Работа на профиле после выполнения условий на индексе.

JPY: Н4 Движение вместе с EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY. Их в рабочий профиль и берем.

CAD: На д1 вместе идут EUR, GBP, USD. Но USD брать не стоит брать из-за совместного движения обоих валют.(USD - рост, CAD - рост). На н4 вместе идут NZD, AUD, JPY, GBP, USD,CHF,EUR, то есть весь профиль. В работу стоит взять валюты, у которых нисходящий тренд(EUR,GBP,CHF,CAD).

СHF: Вместе идут пары CAD/CHF, USD/CHF,NZD/CHF,AUD/CHF. Надо отметить, что все движения в основном в профиле CHF за счет силы других валют в паре. В работу стоит брать пары с восходящим трендом.

Итак подведем итог: В рабочий профиль стоит взять пары
EUR/AUD, GBP/AUD, AUD/JPY, AUD/CHF, EUR/NZD, GBP/NZD, NZD/JPY, NZD/CHF, EUR/CAD, GBP/CAD, EUR/JPY, GBP/JPY + CAD/CHF (дополнительно)