Форекс

На прошлой недели индекс DJ бросало туда-сюда и в итоге мы видим, что изменений по сравнению с предыдущей неделей практически нет.
Однако, я хотел бы выделить ряд перспективных бумаг:

1. Alcoa Inc (#AA)

На этой неделе представители ФРС дали нам понять, что они ожидают восстановления экономики к концу года. Т.е. график роста спроса со стороны США снова войдёт в стадию роста. Это естественно будет учитываться трейдерами на товарных биржах. Если цены на металлы начнут расти, то начнут расти и акции компаний металлургического сектора. Я считаю, что у Alcoa есть определённый потенциал для достижения уровня 40-43$.

2.American International Group (#AIG). Акции одной из крупнейшей компании сейчас торгуются у минимальных значений за всю историю компании.

Тут можно обратить внимание на недавнее заявляние У. Баффета о желании приобрести акции MBIA (страховщик облигаций), дабы таким образом помочь компании удержать свой высокий кредитный рейтинг (ААА). По инерции данный позитив может передаться и остальным компаниям, работающих на рынке страхования. Учитывая, что максимальные значения акции AIG - 149$, то очевидно- поле для роста есть. Однако, далеко не факт, что компания сможет вернуться хотя бы к уровню 100$.

IBM, HPQ, Intel, Honeywell. Ходит множество разговоров о том, что акции компаний высокотехнологичного сектора даже при условии рецессии остануться у текущих уровней из-за роста спроса со стороны развивающихся стран (на высокие технологии спрос всегда есть). В этом несомненно их потенциал и возможность достижения максимальных значений (при условии восстановления спроса в ряде развитых стран).
Однако, лучше всего сейчас чувствует себя IBM

Exxon Mobil (#XOM) Я считаю, что акции нефтяного гиганта будут пользоваться спросом на фоне роста цен на нефть. Причём, если DJ будет расти, то Exxon будет выглядеть на порядок лучше рынка, потому что для США он является аналагом человеческой кровеносной системы - без топлива всё встанет.

15:03 Долгосрочный анализ профиля JPY (MN, W1)

EUR/JPY

MN: Тренд вверх. Канал восходящий. Наблюдается дивергенция.
Действие: в случае пробития канала, смена тренда.
W: Тренд вниз. Пробитие сходящегося треугольника на восходящем тренде вниз.
Действие: в случае пробоя -> смена тренда на mn;
В случае отскока -> продолжение тренда mn и смена направление тренда на w.

GBP/JPY

MN: Тренд вниз. Наблюдается дивергенция.
Действие: рассматривать позиции на продажу.
W: Тренд вниз. Возможно фигура «Голова и плечи».
Действие: рассматривать позиции на продажу после отката на w.

AUD/JPY

MN: Тренд вверх. Канал восходящий.
Действие: позиции по тренду.
W: Тренд вниз. Дивергенция перед началом движения
Действие:
В случае отскока -> продолжение MN движения
в случае пробоя канала вниз -> смена тренда на MN и продолжение W

NZD/JPY

MN: Неопределимо. Канал восходящий. Наблюдается дивергенция.
Действие: в случае пробития канала, смена тренда.
W: Тренд вниз. Сходящийся треугольник на восходящем тренде (у верхней границы)
Действие: в случае пробоя вверх -> продолжение тренда на mn;
в случае пробоя вниз -> ждем пробития канала на mn
В случае отскока -> продолжение нисходящего тренда на w.

USD/JPY

MN: Тренд вниз. Канал нисходящий. Наблюдается дивергенция.
Действие: рассматривать позиции на продажу.
W: Тренд вниз. Канал вниз. Перед отскоком в канале MN видна дивергенция.
Действие: в случае пробоя канала w вверх-> смена тренда на w;
Позиции на продажу рассматривать после отката.

CAD/JPY

MN: Неопределимо. Канал восходящий.
Действие: ждем отката до нижней границы канала, либо открытие позиций на меньшем таймфрейме в случае появления нисходящего тренда.
W: Тренд вниз. Модель « Голова и плечи». Перед отскоком в канале MN видна дивергенция.
Действие: в случае подтверждении модели H&S рассматривать позиции на продажу.

CHF/JPY

MN: Тренд вверх. Канал восходящий. Наблюдается дивергенция.
Действие: в случае пробоя нижней границы канала ->рассматривать позиции на продажу. Покупать бы не рекомендовал.
W: Тренд вниз. Сходящийся треугольник.
Действие: в случае пробоя треугольника w вверх -> продолжение тренда на MN;
В случае пробоя канала MN вниз -> рассматривать позиции на продажу.

P.S. Данный анализ не является руководством торговли. Все что вы делаете со своим счетом, вы делаете
на свой страх и риск!

С уважением И.А. “ньюгрофф”.

Торговый инструмент: EUR/USD. Период: 30M. Обьем сделки: произвольный, но всегда постоянный

1. Подготовка графика.
Проводим 3 горизонтальные линии. Одна по самому высокому значению (High) текущего дня, вторая по самому низкому значению (Low). Третья линия проводиться по средней цене (Average) между максимальным и минимальным значениями. (High+Low)/2.
2. Анализ графика.
Смотрим расположение цен открытия дня (Open) и закрытия дня (Close) рассматриваемого периода, относительно получившихся прямоугольников. Существует 5 возможных вариантов расположения:
2.1) LowLow (LL).
Open и Close расположены ниже линии Average. * Open
2.2) HighHigh (HH).
Open и Close расположены выше линии Average. * Open>Average and Close>Average На дневном чарте свеча – Doji стрекоза (зонтик).
2.3) HighLow (HL).
Open расположена выше линии Average и расстояние между Open и Average не менее 10 пунктов. Close расположена ниже линии Average и расстояние между Close и Average не менее 10 пунктов. * Open>Average and Close10 and Open-Average>10 На дневном чарте свеча – Marubosu черный, черная свеча.
2.4) LowHigh (LH).
Open расположена ниже линии Average и расстояние между Open и Average не менее 10 пунктов. Close расположена выше линии Average и расстояние между Close и Average не менее 10 пунктов. * OpenAverage and Close-Average>10 and Average-Open>10 На дневном чарте свеча – Marubosu белый, белая свеча.
2.5) Average = Close (AR).
То же, что в пунктах 2.3 и 2.4, только Open или Close расположен менее чем в 10 пунктах от Average. * abs(Average-Close)<10, abs(Average-Open)<10. На дневном чарте свеча – Doji, крест Харами.
3. Расстановка ордеров.
В зависимости от полученных выше вариантов расставляем ордера:
3.1) НL/LH (Играем на пробой канала и отскок от средней)
3.1.1) Ставим стоп ордер на продажу на нижней границе.
* Sell stop(Low), stop loss(Average), trailing stop(50).
3.1.2) Ставим стоп ордер на покупку на верхней границе.
* Buy stop(High), stop loss (Average), trailing stop(50).
3.1.3) Ставим лимит ордер на отскок от средней.
* Sell/Buy limit(Average), stop loss(High/Low), trailing stop(50).
3.2) HH/LL (Играем внутрь канала и пробой средней)
3.2.1) Ставим лимит ордер на покупку от нижней границы плюс разворотный стоп ордер.
* Buy limit(Low), stop loss(Low-37), trailing stop(50).
* Sell stop(Low-37), stop loss(low), trailing stop(50).
3.2.2) Ставим лимит ордер на продажу от верхней границы плюс разворотный стоп ордер.
* Sell limit(High), stop loss(High+37), trailing stop(50).
* Buy stop(High+37), stop loss (High), trailing stop(50).
3.2.3) Ставим стоп ордер на пробой средней.
* Sell/Buy Stop(Average), stop loss(High/Low), trailing stop(50).
3.3) AR. (Играем внутрь канала).
3.3.1) Ставим лимит ордер на покупку от нижней границы плюс разворотный стоп ордер.
* Buy limit(Low), stop loss(Low-37), trailing stop(50).
* Sell stop(Low-37), stop loss(low), trailing stop(50).
3.3.2) Ставим лимит ордер на продажу от верхней границы плюс разворотный стоп ордер.
* Sell limit(High), stop loss(High+37), trailing stop(50).
* Buy stop(High+37), stop loss (High), trailing stop(50).
3.3.3) Ставим стоп ордер на пробой средней.
* Sell/Buy Stop(Average), stop loss(High/Low), trailing stop(50).
Закрытие всех не исполненных и не закрытых ордеров предыдущего дня.
4. Сопровождение ордеров.
4.1) При игре на пробой канала (HL/LH), после срабатывания одного из стоповых ордеров и образовании 30 пунктов профита, переносим стоп лосс в точку открытия с установкой разворотного стоп ордера. * If Current Price-Buy stop(High)=30 Then stop loss(High) and Sell stop(high), stop loss(High+37), trailing stop(50); * If Sell stop(Low)-Current Price=30 Then stop loss(Low) and Buy stop(Low), stop loss(Low-37), trailing stop(50); 4.2) Средняя.
По средней на ночь выставляем профит 15 пунктов. Вообще, при прохождении ценой 15 п. в профит, лосс ставим в точку открытия и разворотный ордер. При развороте лосс устанавливается на границе канала и снова в безубыток через 15 п..
4.3) Если по тактике передвигаем StopLoss в точку открытия и ставим разворотный ордер внутрь канала, то меняем правила на средней. Т. е. играли на отскок – теперь должны поменяться, играть на пробой.
«Особые» случаи, нюансы
1. Ордера выставляем в 23:30 по MT (МSK-2) или 1:30 MSK. Если цена в это время находится в непосредственной близости к Low (High), то целесообразно подождать, когда курс отойдет от Low (High) минимум на 20 п.. В противном случае на ночь ордера не ставим. Решение принимаем утром, исходя из принципов тактики.
2. При постановке ордеров спрэд не учитываем.
3. Трейлинг стоп работает через каждый пункт.
4. Если канал менее 90 пунктов, то играем на пробой, не зависимо от открытия, закрытия и средней. Лосс на средней линии.
5. На ночь выставляем ордера Take Profit – если на пробой - 30 пунктов, если на отталкивание - 50 пунктов, по средней – 15 пунктов. В случае срабатывания ордеров, ищем варианты входа в рынок, исходя из принципов тактики.
6. Если открылись на пробой канала, но сработал стоп на средней – тогда мы сразу «вне игры» (если канал широкий, то лось большой и для психологии лучше отдохнуть). Но если это происходит на фундаментальных новостях, то грех не поставить переворотный ордер.
7. Корректируемся перед важными новостями (но только на важном фундаменте - безработица, ВВП и т.д.) - переносим ближе стопы и перевороты.

Многие любят сравнивать системы на основе единственного контракта. Однако, такой подход может ввести в заблуждение. Мы покажем Вам несколько примеров, чтобы пояснить, почему. Проблема связана с правилами установления размера позиции. Часто при сравнении двух кривых доходности одна показывает (например) 1 000 000 $ прибыли и просадку 30 000 $, в то время, как другая - 1 000 000 $ прибыли с просадкой в 50 000 $. На первый взгляд, первая система выглядит лучше. Однако, это может быть совсем не так. Что, если во второй системе установлено правило, которое отклоняет сделки, если активы счета падают ниже определенной суммы? Например, “если размер счета меньше 100 тысяч, отклоняются все сделки с риском, большим, чем 1500 $”. Только это единственное правило может полностью изменить результаты системы. Теперь вторая система могла бы показать 800 000 $ прибыли при просадке всего 20 000 $. Одно правило управления капиталом в корне изменило результаты сравнения двух систем! Чтобы избежать такого, Вы должны видеть результаты, которые показывает система с применением всех правил, устанавливающих размеры позиции. Иначе Вы вообще не можете видеть реальную систему! Пример системы одного контракта: Чистая прибыль: $788,103 Максимальная просадка: $77,234 Отношение: 10.20 Этот пример показывает счет 50 тысяч. Тот, кто не понимает регулировку позиции к одному контракту, может, глядя на это, подумать: “О мой Бог, просадка 77 234 $ на счете 50 кило, немыслимо! “. Однако, он не может понять, что, когда счет был меньше 100 тысяч, сделки с риском более 1500 $ игнорировались. Это правило изменило результаты, смотрите ниже.

Пример системы одного контракта, игнорирующей сделки с риском более $1500: Чистая прибыль: $547,170 Максимальная просадка: $33,302 Отношение: 16.4

Здесь Вы уже можете видеть большие изменения. Только лишь это простое правило сокращает просадку больше, чем наполовину и увеличивает отношение. Вот почему системы, разработанные с хорошим управлением капиталом и разным размером позиции никогда не должны сравниваться на основании единственного лота. Хотя вышеупомянутый пример также некорректен, потому что были пропущены все отрасли, которые были вышеупомянутые 1500 $ в риске независимо от уровня активов. Однако, ведь предполагалось игнорировать такие сделки, только пока счет меньше $100 тысяч. Поэтому следует повторить тестирование системы. Пример системы с применением правила. Средняя годовая отдача: 79.2% Максимальная просадка: 36.08% Не было никакой возможности, на основании примеров выше, предположить, каким окажется конечный результат, когда мы применим все правила регулировки позиции. Те, кто этого не понимает, будут пытаться сравнивать одним лотом системы, предназначенные для хорошего управления капиталом. Проблема состоит в том, что работа одним лотом на самом деле не может быть системой вообще. Управление капиталом необходимо всегда!

Торговый инструмент: EUR/USD. Период: 1H. Используемые индикаторы: Simple Moving Average

Для покупки (для продажи - наоборот): Ищем (ждем) пересечение свечей (любой ее частью) 20 периодичной простой скользящей средней. (Этот параметр, период средней, а также ее тип, может быть изменен Вами в ходе тестирования) Когда это происходит, ставим покупающий стоп выше этой свечи, продающий -ниже. ( я на часовике использую защитный интервал 3 пункта, то есть ордер покупающий ставлю выше Higth на три пункта + спрэд, продающий - Low - 3 пункта. Однако это тоже может быть изменено Вами по своему усмотрению). После открытия позиции устанавливаем лимитный ордер (Take Profit) на уровне предыдущего экстремума, ближе на 3 пункта к цене открытия. Определение этого экстремума - субьективный элемент, впрочем, их обычно прекрасно видно. Стоповый ордер удваиваем, превращая тем самым в разворотный. При окончании свечи, если позиция не закрылась (не развернулась), переносим стоп на последнюю свечу. Важный момент - переносим только тогда, когда Low свечи ниже средней (при покупке) или Heigth выше (при продаже). Если свеча полностью “вышла” за мувинг - стоп не переносим! Если цель не достигнута до конца торговой сессии, закрываем позицию “по рынку” не глядя на цену. Я это делаю примерно в 23:00 по МСК. После разворота с убытком ставим Take Profit, компенсирующий убыток, но не далее уровня, определяемого предыдущим экстремумом.

Важно отрабатывать все такие сигналы. Не круглые сутки, конечно, а если Вы работаете, например, с 10 до 18, вот в этот период нужно каждый час принимать решения. Ну и конечно открытие позиции может произойти в любое время, надо немедленно ордера расставлять, поэтому контролировать позицию лучше постоянно.