Форекс

В основе этой торговой системы лежат идеи, изложенные в статьях по торговле на прорывах волатильности американского трейдера Линды Рашке.

В чем суть метода? Л.Рашке выразила это так: “после того, как рынок имеет период отдыха, или сокращения диапазона, часто следует день тренда”.

Торговля на колебаниях выгодна только тогда, когда есть сами колебания и хорошая волатильность. Однако эта волатильность по природе весьма циклична; рынок испытывает постоянные отливы и приливы в виде сокращения диапазона/расширения диапазона. Тоби Крэйбел подробно описывает этот принцип в своей книге «Дэйтрейдинг с краткосрочными ценовыми моделями и прорывом диапазона открытия» (Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout). Он заявляет, что после того, как рынок имеет период отдыха, или сокращения диапазона, часто следует день тренда.

Как можно узнать, когда присоединяться к трендовому движению? Для большинства трейдеров чрезвычайно трудно научиться переключаться со стиля «торговли на колебаниях», где они ищут реакции и пробы, на «режим прорыва», что означает успеть на поезд. Многие биржевые брокеры делают деньги в 9 из 10 дней и затем отдают половину назад, пытаясь бороться с днем тренда.

День тренда — это день, когда рынок открывается на одном экстремуме своего диапазона, а закрывается на другом экстремуме. Он проходит большое расстояние с очень немногими восстановлениями”. Как можно узнать, когда присоединяться к трендовому движению? Л. Рашке предложила модель, ID/NR4, которая использует определенный набор правил. Это простой эффективный вход, объединенный со спящим стопом. Главный ключ к торговле по этой модели — заблаговременное идентифицирование существования состояния IDNR4.

IDNR4 является торговым днем с самым узким за последние четыре дня дневным диапазоном. Внутренний день имеет минимум выше минимума предыдущего дня и максимум ниже максимума предыдущего дня. Удовлетворение этих двух условий образовывает день ID/NR4.

В режиме прорыва мы не можем предсказать направление, в котором будем открывать сделку. Все, что мы можем сделать, это предсказать: должно произойти расширение волатильности. Следовательно, мы должны одновременно разместить на рынке и покупающий стоп, и продающий стоп. Затем в сделку нас «втянет» само движение цены.

Правила для Форекса:

1. Идентифицируем IDNR4.

2. Только на следующий день разместите покупающий стоп на один тик выше и продающий стоп на один тик ниже бара IDNR4.

3. Только в день вхождения, если сработал стоп на стороне покупки, введите дополнительный продающий стоп на один тик ниже бара IDNR4. Это означает: если сделка окажется проигрышной, мы не просто выйдем с убытком, а развернемся и откроем короткую позицию. (То же самое наоборот, если сначала открывается позиция на короткой стороне.)

4. Подтягивайте стоп, чтобы фиксировать накопленную прибыль.

Выход обычно осуществляется либо спустя сессию либо на второй бар

Правила на CFD(ам. акции, индексные акции и фьючерсы):

1. Идентифицируем ID/NR4. Поскольку ордера GTC на CFD брокерами российских ДЦ при закрытии торгового дня удаляются, то ждем открытия фондового рынка на сл. день.

2. Если уровни при открытии не пробиты, то ставим ордера GTC, а если был ГЭП на открытии, то открываем позицию маркет-ордером по первой цене после гэпа.

Выходы:

Вариант 2: если движение в день ID/NR4 большое(до 150 - 200 пунктов), то выход по закрытию этого дня(с учетом уровней Pivot), потому, что на следующий день возможен сильный откат назад.

Вариант 3: .поскольку IDNR4 часто инициирует начало сильного трендового движения, то важно в этом тренде удержаться и взять по возможности как можно больше от движения. Здесь наиболее целесообразным видится подтягивание стоп-профита вслед за ценой. Можно использовать уровень Pivot Monthly для установки смещаемого стопа. Прорыв этого уровня в обратном направлении может быть подтверждением разворота тенденции и выход на этом уровне вполне приемлем